Logo

Емпирично изследване на D-CAPM в условията на формиращия се български капиталов пазар

Цончев, Радослав and Костенаров, Красимир (2009) Емпирично изследване на D-CAPM в условията на формиращия се български капиталов пазар. In: Научно-практическа конференция “Корпоративните финанси в България – днес и утре”, 28-29 септември 2009 г., София, България. (Submitted)

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
261kB

Abstract

В доклада се разглежда възможността за количествена оценка на бета коефициента на акциите чрез ляво отклонения риск (downside risk) като алтернатива на традиционното изчисляване. Разглеждат се три варианта бета коефициетна, като специално внимание е отделено на варианта предложен от Х.Естрада (D-бета). Осъшествено е емпирично изследване на резултатите, което показва възможността на D-бета да обясни в по-голяма степен доходността на акциите на фондовия пазар в България, в сравнение със стандартния бета коефициент.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:522
Deposited By: Красимир Костенаров
Deposited On:28 Jul 2010 10:26
Last Modified:16 Feb 2015 11:09

Repository Staff Only: item control page