Logo

Моделът D-CAPM при определяне на очакваната доходност на компаниите на формиращия се капиталов пазар в България

Цончев, Радослав and Костенаров, Красимир (2009) Моделът D-CAPM при определяне на очакваната доходност на компаниите на формиращия се капиталов пазар в България. In: Финансови решения : изследвания и практики. Нов български университет, София, pp. 52-93. ISBN 9789545355929

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
467kB

Abstract

В разработката се разглежда възможността за количествена оценка на риска на акциите чрез ляво отклонения риск (downside risk) като алтернатива на традиционното изчисляване на риска чрез стандартното отклонение. Разглеждат се три варианта на изчисление на бета коефициента на акциите чрез ляво отклонен риск, като специално внимание е отделено на варианта предложен от J. Estrada (D-бета). С помощта на регресионен анализ емпирично е изследвана силата на връзката между D-бета и средната доходност на избрани акции на фондовия пазар в България

Item Type:Book Section
Subjects:Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:519
Deposited By: Красимир Костенаров
Deposited On:27 Jul 2010 10:09
Last Modified:16 Feb 2015 11:11

Repository Staff Only: item control page