Logo

Тестване на САРМ с използването на различни заместители на пазарния портфейл на българския капиталов пазар

Цончев, Радослав and Костенаров, Красимир (2010) Тестване на САРМ с използването на различни заместители на пазарния портфейл на българския капиталов пазар. In: Научна конференция с международно участие "Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза", 25-26 юни 2010, Бургас, България. (Submitted)

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
190kB

Abstract

CAPM is the most employed model for defining the expected return in companies. One of the variables in the model is the market portfolio return. Market portfolio cannot be build in the practice. Instead of market portfolio we use market portfolio proxy. Many proxies can be constructed usually by using market index. Our purpose is to identify which market index (public ones and constructed by us) are most appropriate to determine the expected return by CAPM.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:523
Deposited By: Красимир Костенаров
Deposited On:27 Jul 2010 10:44
Last Modified:16 Feb 2015 11:12

Repository Staff Only: item control page